Trong Forex, tỷ lệ R:R là khái niệm được nhiều nhà giao dịch áp dụng để xác định tính hiệu quả của mỗi giao dịch, để từ đó có thể đưa ra được những nhận định chính xác về khả năng mang lại lợi nhuận trong dài hạn. Vậy tỷ lệ R:R là gì? Tính như thế nào? Cách để nâng cao tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex? Tất tần tật sẽ được Reviewsanfx.com giải thích chi tiết trong bài viết sau đây.
Tỷ lệ R:R là gì?
Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio – Tỷ lệ Rủi ro/lợi nhuận) hiểu đơn giản là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ phải gánh chịu tối đa khi nhà đầu tư thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể.
Hay nói cách khác, tỷ lệ R:R giúp cho biết nhà đầu tư sẽ lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu giao dịch đó thất bại.
Ví dụ minh họa:
Tỷ lệ Risk:Reward của một giao dịch là 1:2, bạn có thể hiểu theo cách như sau:
- Khi giao dịch kết thúc, nếu thành công bạn sẽ kiếm được 2 USD và ngược lại giao dịch thất bại thì bạn sẽ bị mất 1 USD.
- Các nhà đầu tư mạo hiểm 1 USD để mong đợi lợi nhuận là 2 USD.
- Lợi nhuận tiềm năng trong phiên giao dịch sẽ gấp x2 lần rủi ro có thể xảy ra.
- Nếu bạn thành công, bạn đạt được 2, nếu bạn thất bại, bạn mất 1.
Cách tính tỷ lệ R:R
Thông thường, tỷ lệ R:R trong mỗi chiến lược giao dịch sẽ được xác định bởi các mức stop loss (cắt lỗ) và chốt lời (take profit). Cụ thể:
- Yếu tố dừng lỗ: Là khoảng cách từ điểm entry đến điểm stop loss. Khoảng cách này giúp ta biết được số tiền tối đa mà nhà đầu tư sẽ mất đi nếu lệnh thua lỗ => Đây là rủi ro (Risk).
- Yếu tố chốt lời: Là khoảng cách từ điểm entry đến điểm chốt lời. Khoảng cách này thể hiện số lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư đạt được nếu lệnh thành công => Đây là lợi nhuận (Reward).
Tỷ lệ R:R được tính theo công thức:
Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit
Ví dụ: Một chiến lược giao dịch có stop loss 10 pips và take profit 20 pips. Suy ra, tỷ lệ R:R của chiến lược này là 10:20 = 1:2
Tỷ lệ R:R và Winrate có mối quan hệ như thế nào?
Winrate được hiểu là “tỷ lệ thắng” hay còn được gọi là “tỷ lệ thành công”, thể hiện % số lệnh thắng bạn giao dịch thành công dựa trên tổng số lệnh mà bạn có.
Ví dụ: Một trader đã tạo ra một hệ thống giao dịch có tên là A và đã thực hiện 100 lệnh trên đó. Trong 100 lệnh này thì có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua. Như vậy, tỷ lệ winrate của hệ thống A này là 60%.
Sở dĩ mà Reviewsanfx.com muốn đề cập đến mối quan hệ giữa R:R và winrate là vì cả 2 tỷ lệ này đều liên quan đến chiến lược quản lý vốn cũng như xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn của nhà đầu tư.
R:R và Winrate là mối quan hệ nghịch đảo
Đầu tiên, mối quan hệ giữa R:R và Winrate trong một hệ thống giao dịch là một mối quan hệ ngược chiều nhau.
Giả sử một chiến lược vào lệnh MUA có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ Winrate là 60%.
Nếu tăng tỷ lệ Risk:Reward thì các bạn sẽ dời mức chốt lời từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A, hoặc dời mức cắt lỗ từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Điều này giúp lệnh nhanh chóng chạm đến mức cắt lỗ, nhưng đồng thời cũng khiến việc đạt đến điểm chốt lời theo mô hình trở nên khó khăn hơn, làm giảm cơ hội thành công.
Nếu nhà giao dịch muốn một chiến lược giao dịch có Risk:Reward tốt thì Winrate sẽ giảm. Ngược lại, nếu Win-rate tốt thì Risk:Reward sẽ giảm.
R:R và Winrate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn
Trường hợp 1:
Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ R:R là 1:3 và tỷ lệ Winrate là 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ R:R là 1:2 và tỷ lệ Winrate là 60%. Cả 2 hệ thống này đều áp dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.
- Đối với hệ thống A: bạn sẽ mất 2% khi thua và bạn kiếm được 6% cho mỗi lệnh thắng. Nếu 100 lệnh được thực hiện thì sẽ có 40 lệnh thắng và 60 lệnh thua. Bên cạnh đó, lợi nhuận được thực hiện trong vòng 6 tháng được tính như sau: 40 × 6% – 60 × 2% = 120%.
- Đối với hệ thống B: bạn sẽ mất 25 khi thua và bạn kiếm được 4% cho mỗi lệnh thắng. Nếu 100 lệnh được thực hiện thì sẽ có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong vòng 6 tháng = 60 × 4% – 40 × 2% = 160%.
Trường hợp 2:
Hệ thống A có R:R là 1:3, tỷ lệ Winrate 50%. Hệ thống B có R:R là 1:2, tỷ lệ Winrate 60%. Những yếu tố khác tương tự như trường hợp 1.
- Lợi nhuận có thể thu được trong 6 tháng của hệ thống A sẽ là = 50×6% – 50×2% = 200%.
- Lợi nhuận có thể thu được trong 6 tháng của hệ thống B sẽ là = 60×4% – 40×2% = 160%.
Thông qua 2 trường hợp trên, các bạn có thể thấy rằng việc lựa chọn giữa tỷ lệ R:R và tỷ lệ Winrate cái nào tốt hơn để lợi nhuận trong dài hạn đạt maximum chẳng có nghĩa lý gì cả. Vì ở trường hợp 1, hệ thống có R:R cao hơn mang về ít lợi nhuận hơn trong khi ở trường hợp 2 thì hoàn toàn ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về nhiều lợi nhuận hơn.
Khi 1 trong 2 tỷ lệ này là cố định, bằng việc tăng tỷ lệ còn lại lên mức tốt hơn thì càng về lâu về dài sẽ mang về lợi nhuận cao hơn. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, thường thì mỗi hệ thống giao dịch sẽ có một tỷ lệ thắng nhất định và điều mà các nhà giao dịch cần làm là tăng tỷ lệ R:R để tối đa hóa lợi nhuận.
Ví dụ: Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng là 50% thì hệ thống này chỉ đem về lợi nhuận khi tỷ lệ R:R tốt hơn 1:1. Lưu ý rằng 1:1 này không phải là tỷ lệ hòa vốn bởi vì các trader cần phải chịu thêm các khoản phí giao dịch khác nữa như phí hoa hồng, phí qua đêm,…
Tỷ lệ R:R bao nhiêu là hợp lý?
Thông thường, mỗi một chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp các bạn xác định được các điểm vào lệnh, dừng lỗ hay chốt lời. Từ đó tính ra được tỷ lệ Risk:Reward phù hợp cho chiến lược đó. Vì vậy, sẽ có chiến lược có tỷ lệ R:R tốt, trong khi các chiến lược khác thì không.
Chính vì vậy, để đánh giá được một tỷ lệ Risk:Reward nào đó có tốt hay không, điều đầu tiên mà trader cần làm là phải xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, tiếp đến là tỷ lệ Winrate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, trader nên bỏ qua, không nên giao dịch để hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải.
Cách tối ưu tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex
Tuy rằng ở mỗi một chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận nhất định, nhưng trong một số trường hợp trader vẫn có thể điều chỉnh để cải thiện tỷ lệ này tốt hơn. Và một trong những phương pháp hiệu quả nhất đó chính là tối ưu hóa điểm entry (điểm vào lệnh) trong chiến lược giao dịch.
Đôi khi, việc chấp nhận một mức rủi ro nhất định có thể giúp trader có được điểm vào lệnh tốt hơn. Chẳng hạn, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, trader có thể mạo hiểm vào lệnh ngay khi nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ Risk:Reward được tốt hơn thay vì chờ đợi sự xác nhận của một cây nến tăng ngay sau nến Hammer rồi mới vào lệnh.
Bên cạnh đó, còn 2 phương pháp nữa để nâng cao tỷ lệ Risk:Reward trong giao dịch forex, đó là tối ưu điểm dừng lỗ hoặc tối ưu điểm chốt lời. Tuy nhiên, 2 phương pháp này ít được sử dụng phổ biến bởi vì nếu tối ưu các điểm đó quá mức, trader lại sẽ rơi vào tình huống tăng Risk:Reward làm giảm Winrate. Lúc này, hệ thống giao dịch cũng sẽ không còn hiệu quả như ban đầu.
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin đề cập đến tỷ lệ R:R trong Forex mà Reviewsanfx.com muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng thông qua bài viết này, các trader sẽ có một cái nhìn tổng quan về tỷ lệ R:R và áp dụng tỷ lệ này trong quá quá trình giao dịch của mình một cách hiệu quả để tối ưu lợi nhuận. Chúc bạn giao dịch thành công!
