Backtest Forex là gì? Hướng dẫn cách Backtest Forex trên MT4/TradingView

Các trader muốn kiểm chứng tính hiệu quả chiến lược giao dịch của mình trước khi mạo hiểm với tiền thật? Backtest Forex chính là giải hữu hiệu dành cho bạn. Vậy Backtest Forex là gì? Có những hình thức Backtest Forex phổ biến nào hiện nay? Làm thế nào để thực hiện backtest một cách hiệu quả? Tất cả sẽ được ReviewsanFX giải đáp chi tiết trong bài viết sau đây!

Backtest Forex là gì?

Backtest Forex là quá trình kiểm tra và đánh giá một chiến lược giao dịch ngoại hối dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Hay nói cách khác, trader sẽ áp dụng quy tắc giao dịch hoặc hệ thống chiến lược của mình lên dữ liệu thị trường đã xảy ra (historical data) để xem chiến lược đó hoạt động ra sao.

Kết quả backtest forex sẽ cung cấp các số liệu như: tỷ lệ thắng, lợi nhuận, thua lỗ, cũng như các chỉ số rủi ro. Qua đó, trader có thể hiểu rõ được rằng chiến lược có tiềm năng hay không trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế.

Chẳng hạn, với một chiến lược mua cổ phiếu khi đường MA50 cắt lên MA200, trader có thể dùng dữ liệu giá trong 5 năm gần nhất để đánh giá liệu phương pháp đó có còn tạo ra lợi nhuận hay không.

>>Tham khảo thêm:

Tầm quan trọng của Backtest Forex với Trader

Nhiều người nghĩ rằng, giao dịch forex chỉ đơn thuần là nhấn nút BUY hoặc SELL. Thực tế, đó là cả một quá trình mà người giao dịch đi phân tích và thử nghiệm các chiến lược. Theo đó, backtest forex cho phép trader dựa trên dữ liệu giá lịch sử qua đó kiểm tra chiến lược trade của mình để:

Đánh giá chiến lược giao dịch của bản thân trong các điều kiện thị trường khác nhau xem có hiệu quả hay không.
Phát hiện điểm yếu hoặc sai lệnh trong hệ thống giao dịch.
Điều chỉnh chiến lược trước khi đưa chúng vào giao dịch thực tế.
Rèn luyện tư duy kỷ luật và thống kê dựa trên dữ liệu thực tế.

Có thể nói, backtest forex là phương pháp giao dịch vừa tiết kiệm, an toàn lại còn hiệu quả trong việc luyện tập giao dịch của các trader.

Tầm quan trọng của Backtest Forex với Trader

Những hình thức Backtest Forex phổ biến

Hiện nay, có 2 hình thức backtest forex chính mà các nhà giao dịch thường hay sử dụng. Đó là:

Backtest thủ công

Trong backtest thủ công, trader sẽ tự mình trực tiếp phân tích dữ liệu lịch sử bằng cách xem xét biểu đồ giá và áp dụng chiến lược giao dịch của mình. Chằng hạn, trader có thể mở biểu đồ giá trên TradingView, tua ngược thời gian, và ghi chép lại các giao dịch theo chiến lược.

Lợi ích khi backtest thủ công:

Không yêu cầu kỹ năng lập trình.
Phù hợp với các chiến lược đơn giản.
Giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi thị trường.

Hạn chế khi backtest thủ công:

Tốn thời gian và công sức.
Dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc sai sót cá nhân.
Khó xử lý khối lượng dữ liệu lớn.

Backtest tự động

Trái ngược với khi backtest thủ công, ở hình thức backtest tự động thì trader sẽ sử dụng đến các mã lập trình hoặc phần mềm (ví dụ: Python, MQL4, hoặc Pine Script) để kiểm tra chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử. Một số nền tảng giao dịch phổ biến thường được các trader sử dụng khi backtest forex tự động có thể kể đến như: MetaTrader, Amibroker, hoặc TradeStation.

Lợi ích khi backtest tự động:

Nhanh chóng và xử lý được khối lượng dữ liệu lớn.
Loại bỏ yếu tố cảm xúc và sai sót con người.
Dễ dàng tối ưu hóa các thông số chiến lược.

Hạn chế khi backtest tự động:

Yêu cầu kỹ năng lập trình hoặc hiểu biết về phần mềm.
Có thể bỏ qua các yếu tố thực tế như trượt giá (slippage) hoặc chi phí giao dịch.

Quy trình triển khai Backtest Forex

Để thực hiện một backtest forex chất lượng, bạn cần tuân theo các bước sau:

Bước 1 – Xác định chiến lược giao dịch

Đầu tiên, trader cần có một chiến lược giao dịch chi tiết kèm theo các nguyên tắc cụ thể. Chúng bao gồm:

Điểm vào lệnh: Khi nào bạn sẽ mua hoặc bán?
Điểm thoát lệnh: Khi nào bạn chốt lời hoặc cắt lỗ?
Quản lý vốn: Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu phần trăm tài khoản cho mỗi giao dịch?

Bước 2 – Thu thập dữ liệu lịch sử

Yếu tố quan trọng để backtest forex chính xác là phải thu thập được các dữ liệu lịch sử chất lượng cao. Theo đó, trader có thể tìm đến các nguồn uy tín dưới đây để lấy dữ liệu giá lịch sử:

Các nền tảng giao dịch: MetaTrader, TradingView, hoặc Binance.
Nhà cung cấp dữ liệu: Quandl, Yahoo Finance, hoặc Alpha Vantage.
Lưu ý: Dữ liệu cần bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất (OHLC) và khối lượng giao dịch.

Bước 3 – Chọn công cụ backtest

Trader tiến hành lựa chọn loại công cụ để backtest forex phù hợp, dựa trên hình thức backtest mà bạn đã chọn (thủ công hay tự động):

Đối với hình thức backtest thủ công: Excel, TradingView.
Đối với hình thức backtest tự động: Python (thư viện Pandas, Backtrader), MetaTrader, Amibroker.

Bước 4 – Thực hiện backtest

Nếu bạn chọn backtest thủ công: Xem xét từng giao dịch trên biểu đồ và ghi lại kết quả.
Nếu bạn chọn backtest tự động: Viết mã hoặc thiết lập chiến lược trên phần mềm, sau đó chạy mô phỏng.

Bước 5 – Phân tích kết quả backtest

Dưới đây là các chỉ số quan trọng mà bạn cần phải đi phân tích sau khi hoàn thành việc backtest:

Tổng lợi nhuận ròng (Net Profit): Kết quả cuối cùng (lãi hoặc lỗ) sau khi trừ mọi chi phí. Là mục tiêu, nhưng chưa đủ thông tin.
Hệ số lợi nhuận (Profit Factor): Tỷ lệ giữa tổng lãi gộp và tổng lỗ gộp. Cho biết chiến lược hiệu quả thế nào trong việc biến rủi ro thành lợi nhuận. Chỉ số > 1 là cần thiết.
Mức sụt giảm vốn tối đa (Maximum Drawdown): Khoản lỗ lớn nhất tính từ đỉnh vốn xuống đáy. Đây là chỉ số quan trọng hàng đầu về rủi ro mà bạn cần chuẩn bị tâm lý và vốn để đối mặt.
Tổng số giao dịch (Total Trades): Số lượng giao dịch đủ lớn giúp kết quả backtest có ý nghĩa thống kê hơn.
Tỷ Lệ thắng (% Profitable): Tần suất chiến lược tạo ra giao dịch có lãi. Lưu ý: Tỷ lệ thắng cao không đảm bảo chiến lược tốt nếu các khoản lãi nhỏ hơn nhiều khoản lỗ.
Lãi trung bình/Lỗ trung bình: So sánh hai giá trị này giúp hiểu rõ cấu trúc lợi nhuận của chiến lược (thắng ít nhưng thắng lớn, hay thắng nhiều nhưng lãi nhỏ và lỗ lớn?).
Đường cong vốn (Equity Curve): Biểu đồ trực quan thể hiện sự tăng trưởng (hoặc sụt giảm) của vốn theo thời gian. Đường dốc lên ổn định là dấu hiệu của một chiến lược khỏe mạnh.

Bước 6 – Tối ưu hóa và kiểm tra lại

Sau khi có kết quả backtest forex, trader có thể chiều chỉnh các thông số (chẳng hạn: thay đổi mức RSI từ 30 thành 25) và cho chạy lại backtest một lần nữa. Tuy nhiên, trader phải hết sức cẩn thận để không gặp phải trường hợp bị tối ưu hóa quá mức (overfitting). Hậu quả là chiến lược chỉ hiệu quả trên dữ liệu lịch sử nhưng trong giao dịch thực tế gặp thất bại.

Hướng dẫn chi tiết cách Backtest Forex trên các nền tảng phổ biến

Ở phần nội dung bên dưới, ReviewsanFX sẽ hướng dẫn bạn chi tiết quy trình thực hiện backtest forex trên MetaTrader 4 (MT4) với Expert Advisor (EA) và trên TradingView.

Cách backtest EA trên MT4

Expert Advisor (EA), hay còn gọi là Robot Forex, đề cập đến các phần mềm giao dịch tự động được lập trình bằng ngôn ngữ MQL4 và chạy trên nền tảng MT4. Thông qua việc backtest EA trên MT4, trader sẽ có thể đánh giá được khả năng hoạt động của robot trước khi đưa vào sử dụng trên tài khoản thực tế. Quy trình thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị EA và dữ liệu

– Tải hoặc viết EA: Nếu bạn có sẵn file EA (định dạng .ex4 hoặc .mq4), lưu nó vào thư mục MQL4/Experts trong thư mục cài đặt MT4.

– Tải dữ liệu lịch sử:

Mở MT4, vào Tools > History Center.
Chọn cặp tiền tệ hoặc tài sản bạn muốn backtest (ví dụ: EUR/USD).
Tải dữ liệu ở khung thời gian mong muốn (M1, H1, D1, v.v.).
Để đảm bảo chất lượng, sử dụng công cụ như Tick Data Suite để nhập dữ liệu tick chính xác hơn.

Bước 2: Mở Strategy Tester

– Nhấn Ctrl+R hoặc vào View > Strategy Tester ở trong phần mềm giao dịch MT4 để mở công cụ kiểm tra chiến lược.

– Tại cửa sổ Strategy Tester:

Chọn Expert Advisor bạn muốn backtest.
Chọn Symbol (cặp tiền tệ/tài sản).
Chọn Timeframe (khung thời gian).
Chọn Date Range (khoảng thời gian backtest).
Chọn Model: Every tick (chính xác nhất, nhưng chậm); Control points hoặc Open prices only (nhanh hơn, nhưng kém chính xác).
Đặt Spread: Nhập spread thực tế của broker (ví dụ: 20 cho 2.0 pip).

Bước 3: Cấu hình EA

– Nhấn nút Expert Properties để điều chỉnh:

Inputs: Thay đổi các thông số của EA (ví dụ: kích thước lot, mức cắt lỗ, chốt lời).
Initial Deposit: Đặt số vốn ban đầu (ví dụ: 10,000 USD).
Optimization: Bật nếu bạn muốn tối ưu hóa thông số (nhưng cẩn thận với overfitting).

Bước 4: Chạy backtest

– Nhấn Start để bắt đầu backtest. MT4 sẽ mô phỏng các giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử.

– Sau khi hoàn tất, xem kết quả trong tab Results, Graph, hoặc Report.

Bước 5: Phân tích và tối ưu hóa

– Nếu kết quả không như mong đợi, điều chỉnh thông số EA và chạy lại.

– Xuất báo cáo (nhấp chuột phải vào tab Report > Save as Report) để phân tích chi tiết.

Chú ý:

Đảm bảo dữ liệu lịch sử có độ chính xác cao (ít nhất 90% trong History Center).
Tính đến slippage, swap, và commissions để mô phỏng thực tế.
Kiểm tra EA trên tài khoản demo trước khi sử dụng trên tài khoản thật.

Cách backtest trên TradingView

Nhờ sở hữu giao diện trực quan và ngôn ngữ lập trình Pine Script, TradingView trở thành công cụ phổ biến hỗ trợ backtest thủ công lẫn tự động. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tiến hành backtest trên nền tảng này:

Backtest thủ công trên TradingView

– Mở biểu đồ:

Truy cập TradingView, chọn cặp tài sản (ví dụ: BTC/USD) và khung thời gian (H1, D1, v.v.).

– Cuộn thời gian:

Sử dụng thanh cuộn thời gian hoặc tính năng Replay (biểu tượng đồng hồ trên thanh công cụ).
Chọn điểm bắt đầu trên biểu đồ và phát lại từng cây nến.

– Áp dụng chiến lược:

Ghi lại các điểm vào lệnh, thoát lệnh theo chiến lược của bạn.
Sử dụng công cụ đo lường (ruler) để tính toán lợi nhuận/thua lỗ.

– Ghi chép kết quả:

Ghi lại thông tin như tỷ lệ thắng, lợi nhuận, drawdown vào Excel hoặc sổ tay.

Backtest tự động trên TradingView (dùng Pine Script)

– Viết mã Pine Script:

Mở Pine Editor (ở dưới cùng của giao diện TradingView).
Viết mã cho chiến lược của bạn. Ví dụ, một chiến lược mua khi MA50 cắt lên MA200:

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
fastMA = ta.sma(close, 50)
slowMA = ta.sma(close, 200)
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.close("Buy")
plot(fastMA, color=color.blue)
plot(slowMA, color=color.red)

– Thêm chiến lược vào biểu đồ:

Nhấn Add to Chart sau khi lưu mã.
Chiến lược sẽ hiển thị các điểm mua/bán trên biểu đồ.

– Xem kết quả backtest:

Mở tab Strategy Tester (dưới biểu đồ).
Xem các chỉ số quan trọng để đánh giá chiến lược như đã hướng dẫn ở trên.
Tab List of Trades hiển thị chi tiết từng giao dịch.

– Tối ưu hóa:

Sử dụng tính năng Strategy Tester > Settings để thay đổi thông số (ví dụ: độ dài MA).
Chạy lại để tìm thông số tối ưu.

Chú ý:

TradingView chỉ sử dụng dữ liệu có sẵn trên biểu đồ, vì vậy hãy đảm bảo bạn tải đủ dữ liệu lịch sử.
Pine Script không mô phỏng slippage hoặc phí giao dịch, hãy tính toán thủ công nếu cần.
Để tránh overfitting, kiểm tra chiến lược trên nhiều khung thời gian và tài sản.

Những lỗi thường gặp khi Backtest Forex

Để quá trình backtest forex được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bạn cần tránh các lỗi thường gặp sau:

Dữ liệu dùng để backtest không đảm bảo độ chính xác cao: Đảm bảo các dữ liệu bạn sử dụng phải đầy đủ và đáng tin cậy. Dữ liệu bị thiếu nến hoặc khối lượng giao dịch có thể làm sai lệch kết quả.
Chọn khung giờ không phù hợp: Giả sử bạn giao dịch trong phiên châu Âu, không nên backtest toàn bộ 24 giờ.
Bỏ qua chi phí giao dịch: Slippage (trượt giá) và Commission (phí giao dịch) là chi phí thực tế. Bỏ qua chúng có thể làm sai lệch nghiêm trọng kết quả backtest, đặc biệt với chiến lược có tần suất giao dịch cao.
Không xét yếu tố tâm lý: Một chiến lược có thể hiệu quả trên lý thuyết, nhưng khi áp dụng vào trong thực tế lại không thể chịu đựng được áp lực tâm lý từ các chuỗi thua lỗ. Do đó, việc demo thêm sau backtest là điều rất cần thiết.

So sánh giữa Backtest Forex với Forward Test

Backtest và forward test là hai phương pháp quan trọng để kiểm tra hiệu quả của một chiến lược giao dịch trong Forex. Cả hai đều nhằm mục đích đánh giá xem một chiến lược có tiềm năng sinh lời hay không trước khi áp dụng vào tài khoản thực. Tuy nhiên, giữa chúng có những điểm khác biệt rõ rệt.

Dưới đây là bản so sánh chi tiết về phương pháp backtest forex và forward test để bạn tham khảo:

Tiêu chí	Backtest Forex	Forward Test
Dữ liệu sử dụng	Lịch sử quá khứ	Dữ liệu thời gian thực
Thời gian thực hiện	Rất nhanh	Cần chờ lệnh diễn ra thật
Mức độ rủi ro	0% (không rủi ro)	0% (nếu dùng tài khoản demo)
Độ sát với tâm lý	Thấp	Cao
Mục tiêu sử dụng	Lọc chiến lược ban đầu	Kiểm tra thực thi và tâm lý

Nhược điểm của Backtest Forex và sự cần thiết của Forward Forex

Không thể phủ nhận rằng, backtest là một công cụ rất hiệu quả trong giao dịch Forex. Tuy nhiên, bạn cũng cần hiểu rằng nó cũng có một số nhược điểm nhất định sau đây:

Lịch sử không lặp lại hoàn toàn: Thị trường luôn biến đổi. Do đó, việc áp dụng nguyên si các chiến lược đã từng thành công trong quá khứ có thể không còn hiệu quả trong tương lai. Backtest chỉ có công dụng đánh giá tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử, chứ nó không phải là lời tiên tri cho tương lai.
Không thể mô phỏng hoàn toàn thực tế: Trong backtest forex, rất khó để có thể xác định chính xác các yếu tố như tác động của lệnh lớn đến giá thị trường, các sự kiện tin tức đột ngột không thể dự đoán, và tâm lý đám đông.
Dữ liệu có thể không đầy đủ: Các dữ liệu lịch sử chi tiết như dữ liệu tick hoặc phút, có thể không ghi lại mọi biến động nhỏ nhất hoặc các sự kiện cực đoan.

Nhược điểm của Backtest forex và sự cần thiết của Forward Forex

Sau khi hoàn tất quá trình backtest và bạn cảm thấy tự tin với kết quả, việc đổ hết tiền vào giao dịch ngay lập tức không phải là bước đi khôn ngoan. Thay vào đó, bạn nên tiến hành kiểm tra theo thời gian thực tế, hay còn gọi là Forward Test.

Forward Test có thể là:

Giao dịch trên tài khoản demo: Bạn sẽ giao dịch trên một tài khoản mô phỏng, nơi sử dụng dữ liệu thị trường theo thời gian thực nhưng không dùng tiền thật. Điều này không chỉ giúp bạn xem liệu chiến lược có hoạt động tốt trong thị trường hiện tại không, mà còn giúp bạn làm quen với các thao tác giao dịch một cách thành thạo trước khi mạo hiểm với tiền của mình.
Giao dịch thật với số vốn nhỏ: Sau khi demo cho kết quả khả quan, bạn có thể chuyển sang giao dịch thật nhưng tốt nhất chỉ nên bằng % rất nhỏ trong tổng số vốn của mình. Điều này giúp bạn bước đầu làm quen với áp lực tâm lý khi sử dụng tiền thật, đồng thời xác nhận lại một lần nữa tính hiệu quả của chiến lược trong môi trường thực tế.

Vai trò của Forward Test có thể nói giống như “chiếc cầu nối” giữa kết quả Backtest lý thuyết và giao dịch thực tế. Nó giúp bạn khẳng định lại tính hiệu quả của chiến lược trong bối cảnh hiện tại, và là cơ hội để tìm ra những lỗ hổng hoặc vấn đề mà backtest có thể đã bỏ sót.

Phần kết

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến Backtest Forex mà ReviewsanFX mang tới cho quý bạn đọc và nhà đầu tư đang tham gia đầu tư trên thị trường ngoại hối. Mong rằng các bạn sẽ cảm thấy chúng hữu ích. Đừng quên truy cập vào trang website của chúng tôi thường xuyên để đón đọc các bài viết về Kiến thức Forex mới nhất nhé!

Backtest Forex là gì?

Tầm quan trọng của Backtest Forex với Trader